PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IARCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IARCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
75.73%
698.30%
IARCX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

0.45

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.71

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

IARCX:

1.09

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

IARCX:

0.11

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

IARCX:

1.37

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

IARCX:

5.28%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IARCX:

16.04%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IARCX:

-60.24%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.98% против 11.31% соответственно.


IARCX

С начала года

1.79%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.58%

5 лет

-4.62%

10 лет

-3.98%

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IARCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX
Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IARCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.451.68
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.712.28
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.31
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.112.55
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.3710.40
IARCX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.45
1.68
IARCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ^GSPC

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-60.24%
-1.52%
IARCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ^GSPC

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.36%
3.86%
IARCX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab