Сравнение IARCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IARCX или ^GSPC.
Основные характеристики
| IARCX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -7.56% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.27% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.14% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 12.27% |
| Макс. просадка | -82.93% | -56.78% |
| Текущая просадка | -58.13% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между IARCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IARCX и ^GSPC
С начала года, IARCX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.14% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IARCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IARCX и ^GSPC
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и ^GSPC
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.