PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IARCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IARCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
9.66%
IARCX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

-0.04

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.05

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

IARCX:

1.01

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

IARCX:

-0.01

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

IARCX:

-0.14

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

IARCX:

5.26%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

IARCX:

16.10%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IARCX:

-61.21%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.97% против 11.11% соответственно.


IARCX

С начала года

-1.64%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

2.12%

1 год

-1.00%

5 лет

-4.21%

10 лет

-3.97%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IARCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.042.07
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.052.76
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.39
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.013.05
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.1413.27
IARCX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
2.07
IARCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ^GSPC

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.21%
-1.91%
IARCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ^GSPC

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
3.82%
IARCX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab