PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IARCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IARCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.35%
572.20%
IARCX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IARCX:

-0.06

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

IARCX:

0.04

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

IARCX:

1.00

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IARCX:

-0.01

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IARCX:

-0.15

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

IARCX:

6.19%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

IARCX:

16.64%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

IARCX:

-82.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IARCX:

-62.82%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.40% против 9.30% соответственно.


IARCX

С начала года

-4.80%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-1.04%

5 лет

0.22%

10 лет

-4.40%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IARCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX
Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IARCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IARCX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IARCX: -0.06
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино IARCX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IARCX: 0.04
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега IARCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
IARCX: 1.00
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара IARCX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IARCX: -0.01
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина IARCX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IARCX: -0.15
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.17
IARCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ^GSPC

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.82%
-17.42%
IARCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 6.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
9.30%
IARCX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab